Gerrnzfg hat in seinem Post eine sehr schöne Metapher begonnen die du vielleicht in der Hitze des Gefechts übersehen hast:
Zitat:
[...] bau Dir selber eins! So wie bei der Formel 1, nimmst ein Seifenkisterl, Räder dran und schön lackieren, schon schaut Schumi alt aus. Ist doch nichts dabei!
Und wenn du jetzt auch noch denkst irgendeiner im WWW verkauft dir (oder auch nur vermietet dir) seinen Preisgekrönten F1 Flitzer für ein Taschengeld dann
Deine bisherigen Ideen sind alle 0815 und das wichtigste Stichwort ist auch noch nicht gefallen: Money Management / Posizion Sizing. Richtig angewandt eine Wissenschaft für sich...
Zitat:
Warum funktionieren Systeme nicht mehr, nachdem sie veröffentlicht wurden?
Das System hat vielleicht früher einmal (eine kurze Zeit lang wenn überhaupt) funktioniert, jetzt nicht mehr und wird darum "ausgeschlachtet", sprich an Ahnungslose verhökert.
Zitat:
Ist dann der Kurs beim Entry und Exit so ungünstig, dass kein Gewinn mehr abfällt, wenn zu viele Leute das System nachbilden? Wenn das so wäre,
dann wäre aber doch die Entry-Bedingung jeweils gar nicht mehr erfüllt?
In kurzen Timeframes ist das durchaus richtig. Aber auch bei Interday Systemen die zum Open des Tages handeln wirst du Probleme haben.
Zitat:
Gibt es irgendwelche grundsätzlichen handfesten Argumente, die für oder gegen Forex bzw. Long-Short-Zertis/Aktien/Futures sprechen?
Dagegen:
Bei Zertifikaten das Emittentenrisiko.
Bei Forex die Bucketshops (Stichwort Metatrader Platform).
Für Futures fehlt dir das Kleingeld (neben der Erfahrung).
Dennoch viel Erfolg bei deinem Unterfangen, alle haben klein angefangen, die meisten sind es immernoch
zu den anmietbaren Systemen bei strategyexchange kann ich nicht so viel sagen, aber zu zwei anderen "Anbietern" ist folgendes zu sagen:
Zunächst zu Collective2:
Auf dieser Seite findet man immer wieder erfolgreiche Systeme mit guter oder hervorragender Performance. Die mit hervorgander Performance sieht man maximal 1 Jahr, dann bohrt sich der Performancechart rechts unten in den Boden. Die mit guter Performance sind nach ca. 3 Jahren in der Regel auf einem Niveau angelangt, an der die monatlichen Gebühren den Gewinn auffressen. Und man sollte bedenken: Die Ergebnisse sind ohne Brokergebühren. Die machen bei bspw. 8000 Trades in 2 Jahren schon so einiges aus. Und man bekommt leider nicht die Aussführungskurse, die das System da so angibt (siehe Realismusfaktor).
Zu Minianalyst hatte ich ja schon mal was geschrieben. Der Betreiber der Webseite hat in Werbung durchaus was auf dem Kasten, aber ob im Trading da habe ich so meine Zweifel. Ich bekomme ja immer noch Mails von ihm - da ich mal einige zeit ein System von ihm gemietet hatte - und da preist er immer seine brandneu erstellten Systeme an mit traumhaften Performancekurven - ganz klares Curve-Fitting. Seine anderen Systeme bewirbt er nur mit Ergebnissen bis Oktober 2009, weil danach alle Systeme fürchterlich den Bach runtergingen.
Der langen Rede kurzer Sinn: Die Anbieter solcher Systeme sind zu 99% keine Tradinggötter, sondern bestenfalls gute Verkäufer
Edit: Nur mal als Beispiel für die marktschreierische Werbung von Minianalyst per Mail...
***NEW DDT_ES MSA-F seeks to utilize compounding and optimal position sizing to leverage returns exponentially. As can be seen from the example below, employing these techniques to the DDT_ES led to an ASTOUNDING return of +35,000% in just 2.5 years. And with a maximum position of just 120 contracts (including $20/RT for slippage and commission), the F version of DDT_ES MSA provides a much more real-world look at how the method has performed!! What's more, as can be seen, the portfolio has just completed a "correction" suggesting an OPTIMAL opportunity to START TRADING TODAY!
Das ganze dann noch in einem ziemlich großen Font. Am besten gefällt mir der Schluß: Jetzt wäre der optimale Einstiegszeitpunkt, da das System eine Korrekturphase durchläuft.
Könnte es nicht möglich sein, daß sich auch das System gerade in den Boden bohrt?
2.Edit: Und bevor mich jetzt jemand fragt, wie ich auf solche Werbung reinfallen konnte: Damals lief die Werbung in einem völlig anderem Stil. Das er jetzt zu solchen Mitteln greift ist die logische Konsequenz daraus, daß er kaum noch andere "Kunden" haben wird - nach der Performance seiner Systeme in den letzten 6 Monaten...
Hi,
wollte nur mal anmerken, daß ein mechanisches Handelssystem kein automatisches Handelssystem ist. Umgekehrt aber schon.
Ein mechanisches Handelsystem beinhaltet klare Regeln, die konsequent umgesetzt werden müssen. Selbstverständlich bietet sich hier eine Automatisierung an, um menschliche Fehlerquellen bei der Umsetztung auszuschalten.
Man möge mich bitte verbessern...
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Alles nur meine Meinung und die ist grundsätzlich nicht unumstößlich! Viele Grüße
Deine bisherigen Ideen sind alle 0815 und das wichtigste Stichwort ist auch noch nicht gefallen: Money Management / Posizion Sizing. Richtig angewandt eine Wissenschaft für sich...
D
Money Management / Posizion Sizing: -Pro Order würde ich entweder nach der Kelly-Formel gehen, Differenz zwischen Einstiegskurs und Stopp Loss geben den Ausschlag, max. aber 3% vom Gesamttopf
Was spricht gegen 0815? Wenn man den Sachen, die man so ließt, Glauben schenken darf, soll z.B. "Turtle-Trading" auch heute noch funktionieren,
ebenso Ausbruchstrading mit Bollinger-Bändern-richtig angewandt, ebenso Korrekturbewegungen etc.
Lügen die Leute alle, die sowas behaupten? Jedenfalls haben diese Leute keinen finanziellen Nutzen von der Lüge, zumindest keinen mir offensichtlichen.
Zitat:
Zitat von Agathon
Dagegen:
Bei Zertifikaten das Emittentenrisiko.
Bei Forex die Bucketshops (Stichwort Metatrader Platform).
Für Futures fehlt dir das Kleingeld (neben der Erfahrung).
2.Edit: Und bevor mich jetzt jemand fragt, wie ich auf solche Werbung reinfallen konnte: Damals lief die Werbung in einem völlig anderem Stil. Das er jetzt zu solchen Mitteln greift ist die logische Konsequenz daraus, daß er kaum noch andere "Kunden" haben wird - nach der Performance seiner Systeme in den letzten 6 Monaten...
Die wesentlichen Frage ist: Beruhen die Daten auf realem Handel oder auf Backtests?
Backtests sind für die eigene Systemerstellung ziemlich wichtig. Wenn man ein System anmieten/kaufen will, so sind Performancedaten auf der Grundlage von Backtests witzlos, da der Verkäufer ja was verkaufen will und es sich somit mit Sicherheit um geschönte Ergebnisse handelt.
Die Prozentangaben erscheinen mir relativ realistisch - eigentlich eher zu gut für den Umstand, daß nur einmal am tag gehandelt wird - wobei natürlich noch die Frage im Raum steht, ob das System auch ein höheres Orderaufkommen verträgt oder ob die Slippage massiv zunimmt. Die Tradefrequenz mit ca. 1 Trade pro Tag ist sehr niedrig, so daß der Broker nicht reich wird
Aber für mich wären die monatlichen Beiträge zu groß, als daß ich sie in eine Blackbox investieren würde. Ich könnte nicht mehr ruhig schlafen in Gedanken daran, was dieses System vielleicht mit meinem Geld veranstaltet
Money Management / Posizion Sizing: -Pro Order würde ich entweder nach der Kelly-Formel gehen, Differenz zwischen Einstiegskurs und Stopp Loss geben den Ausschlag, max. aber 3% vom Gesamttopf
Poste doch den Ansatz mal im Tradingstrategie-Forum mit 3-4 Beispielen und Erklärung.
Es wird ein maximaler Drawdown von 8100 € angegeben. Dann schau Dir mal die Zahlen Juni - September 2009 an. Demnach müßten es mindestens 11171 € sein.
Ist zwar auch noch einigermaßen akzeptabel, aber wenn in solchen Dingen geschlampt wird, wirft das ein schlechtes Licht auf den Anbieter.
So eine Liste ist genauso viel wert wie die Liste der am besten gelaufenen Aktien der letzten x Monate. Es besteht eine gewisse Hoffnung, daß es so weitergehen könnte, aber mehr auch nicht.
Zitat:
Zitat von Einsteiger
Was spricht gegen 0815? Wenn man den Sachen, die man so ließt, Glauben schenken darf, soll z.B. "Turtle-Trading" auch heute noch funktionieren,
ebenso Ausbruchstrading mit Bollinger-Bändern-richtig angewandt, ebenso Korrekturbewegungen etc.
Lügen die Leute alle, die sowas behaupten? Jedenfalls haben diese Leute keinen finanziellen Nutzen von der Lüge, zumindest keinen mir offensichtlichen.
Die Frage ist doch, welchen Nutzen Du selber aus solch allgemeinen Aussagen ziehen kannst. Das sind allenfalls Ansätze. Zeige mir doch bitte mal funktionierende mechanische Systeme auf dieser Basis.
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Geist ist geil!
Selbst alle Kriege auf der Erde fordern weitaus weniger Opfer als verschmutztes Trinkwasser. http://www.wasserstiftung.de/
[...]ebenso Ausbruchstrading mit Bollinger-Bändern-richtig angewandt, ebenso Korrekturbewegungen etc.
Lügen die Leute alle, die sowas behaupten? Jedenfalls haben diese Leute keinen finanziellen Nutzen von der Lüge, zumindest keinen mir offensichtlichen.
Nein, lügen ist das falsche Wort. Sie haben einfach andere Vorstellungen von "funktionieren".
Money Management / Posizion Sizing: -Pro Order würde ich entweder nach der Kelly-Formel gehen, Differenz zwischen Einstiegskurs und Stopp Loss geben den Ausschlag, max. aber 3% vom Gesamttopf
Beginn mit Backtesting, dann mit Demotrading, dann mit Real Handel. Und dann wieder von vorne.
Da muss du durch, den Schmerz muss man selber durchmachen sonst lernt man nichts.
Meine Theorie: Mit einem automatischem Handelssystem kann man den Markt nicht auf Dauer schlagen. Dadurch, dass es geschicktere Trader und weniger geschickte Trader gibt lassen sich überhaupt nur Gewinne erzielen. Wenn alle gleich gut wären, wäre es unmöglich.
AW: Mechanisches Handeln
Linear-Darstellung
